Centrála Komerční banky v Praze
Centrála Komerční banky v Praze
Autor: Martin Pinkas, Euro

České banky budou odvádět více do rezerv na ochranu úvěrového trhu, v zátěžových testech obstály

14. prosince 2018, 12:27 - čtk, red
 Centrála Komerční banky v Praze
Centrála Komerční banky v Praze
Autor: Martin Pinkas, Euro
14. prosince 2018, 12:27

Banky budou od roku 2020 odvádět více peněz do rezerv na ochranu tuzemského úvěrového trhu. Česká národní banka zvýšila tzv. sazbu proticyklické kapitálové rezervy na 1,75 procenta. Sazbu, která platí pro všechny banky, spořitelní a úvěrní družstva a obchodníky s cennými papíry, stanovuje pravidelně každé čtvrtletí s účinností za rok.

Dnes zveřejněné rozhodnutí je platné od 1. ledna 2020. Důvodem změny sazby je rostoucí zranitelnost bankovního sektoru vůči případnému zhoršení ekonomické situace, což ukázaly analýzy ČNB. Zároveň centrální banka uvedla, že současné doporučené limity pro hypoteční úvěry považuje za postačující a nepovažuje za nezbytné je zpřísnit. Celková rizika spojená s poskytováním hypoték se totiž podle ČNB dále nezvýšila.

„V případě, že by pokračovala vysoká dynamika poskytování úvěrů, zvyšovala se rizika spojená s financováním nákupu realit a dále by narůstala zranitelnost bankovního sektoru, je ČNB připravena sazbu dále zvyšovat. Pokud by naopak došlo k obratu ve finančním cyklu a nadměrnému zhmotňování přijatých rizik, ČNB sazbu bez prodlení sníží nebo úplně rozpustí,“ uvedla ČNB.

Rezervu by měly banky vytvářet v době růstu úvěrů. Naopak při poklesu ekonomické aktivity doprovázené rostoucími úvěrovými ztrátami by měla být využita bankami pro krytí ztrát. Cílem je zabránit přenosu případných problémů finančních institucí do ekonomiky. Efektem může být zpomalení růstu úvěrů.

Momentálně si prostřednictvím této rezervy prostředky stranou odkládají podle hlavního ekonoma Czech Fund Lukáše Kovandy banky jen ve třech dalších zemích Evropské unie, a to ve Švédsku, na Slovensku a ve Velké Británii. „Všechny ostatní státy EU nyní aplikují nulovou sazbu proticyklické kapitálové rezervy. Od přelomu roku a dále v roce 2019 ovšem její kladnou nenulovou úroveň začne uplatňovat Bulharsko, Dánsko, Francie, Irsko a Litva. Česká republika však bude mít příští rok druhou nejvyšší sazbu proticyklické rezervy v EU, po Švédsku,“ uvedl.

Proticyklická kapitálová rezerva je jedním z opatření v rámci směrnice EU o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky (CRD IV). Vedle toho existují kapitálová rezerva ke krytí systémového rizika a bezpečnostní rezerva.

Odolnost bank a pojišťoven je dobrá

Dohledové zátěžové testy České národní banky letos opět prokázaly odolnost tuzemských bank a pojišťoven. Testování, které zahrnovalo vybrané bankovní skupiny a pojišťovny a bylo provedeno na datech ke konci roku 2017, prokázalo, že oba sektory jsou dále připraveny odolávat zhoršeným podmínkám ekonomiky.

Kapitálová vybavenost testované části bankovního sektoru by zůstala podle analýzy ČNB, zveřejněné dnes v publikaci „Rizika pro finanční stabilitu a jejich indikátory - prosinec 2018,“ výrazně nad osmiprocentním regulatorním minimem i v případě naplnění zátěžového scénáře, který předpokládal silný pokles ekonomické aktivity v ČR i zahraničí. Testovány byly největší domácí bankovní skupiny, tvořící 76 procent aktiv bankovního sektoru v České republice.

Hlavním zdrojem odolnosti bankovních skupin bylo jejich výchozí kapitálové vybavení, které ke konci roku 2017 dosahovalo 18,2 procenta. Odolnosti napomohla také ziskovost aktiv a kapitálu testovaných bank, která ke konci roku 2017 činila 1,2 procenta, respektive 15,7 procenta. Nejvýznamnější dopad ze sledovaných rizik mělo tradičně úvěrové riziko.

Pro dohledový zátěžový test bank ČNB poprvé využila metodiku Evropského orgánu pro bankovnictví, kterou přizpůsobila podmínkám bankovního sektoru v ČR. Vedle již v minulosti testovaného úvěrového rizika se tak testování nově týkalo také tržního a operačního rizika, úrokových a neúrokových výnosů, nákladů a kapitálu.

Pojišťovací sektor byl ke konci roku 2017 dostatečně kapitálově vybavený a byl schopný absorbovat relativně významné změny rizikových faktorů. Celkový tzv. solventnostní poměr za testované pojišťovny činil i v případě aplikace šoků pro tržní i pojistná rizika 177 procent, a nacházel se tak relativně vysoko nad úrovní regulatorního minima 100 procent. Nejvýznamnější dopad ze sledovaných rizik mělo riziko spojené s investicemi do akcií a riziko poklesu cen státních dluhopisů.

Dohledových zátěžových testů pojišťoven se v letošním roce zúčastnilo 18 tuzemských pojišťoven, jejichž tržní podíl podle hrubého předepsaného pojistného činil 93 procent trhu. V zátěžovém testu byl vyhodnocován dopad šoků u jednotlivých rizik na solventnostní poměr každé pojišťovny (tj. poměr jejího použitelného kapitálu a solventnostního kapitálového požadavku). Zátěžový test byl zaměřen na testování dopadu investičních rizik, rizika přírodních katastrof a u neživotního pojištění i rizika poklesu pojistného.

Dále čtěte:

Euro v nedohlednu. ČNB a rezort financí doporučují nestanovovat datum přijetí

Šéf ČSOB Hollows: Vážně jsme uvažovali, že koupíme Monetu


Čtěte také

 Premiér Andrej Babiš

Babiš: Rozhodnutí Ústavního soudu o restitucích respektujeme, příjmy se ale mají danit

Premiér Andrej Babiš (ANO) trvá na tom, že církevní restituce byly předražené o 54…

před 4 hodinami

Události  Smog nad Prahou, ilustrační foto

Špinavý vzduch dál zabíjí. V Česku zemře předčasně více než 10 tisíc lidí ročně

V České republice každý rok předčasně zemře v důsledku znečištěného ovzduší 10 190…

před 4 hodinami

Letecký motor, ilustrační foto

Amoniak místo benzínu: letecký průmysl hledá zelenější palivo

Letecká doprava představuje pro životní prostředí významnou zátěž. V Norsku vědci…

před 5 hodinami

 OKD, ilustrační foto

V OKD zatím dobrý. Těžební společnosti se nebývale daří

OKD po krachu nebývale vydělává. Záměr těžit až do roku 2030 vsak patři spíše do říše…

před 5 hodinami

 Rýžové pole - ilustrační foto

Co s přebytečnou rýžovou slámou: britští vědci z ní dělají biopalivo

Pálením přebytečné slámy vzniklé při pěstování rýže znečišťují především asijští farmáři…

před 5 hodinami

Sdílení

Líbí se Vám tento článek?
Sdílejte ho

Hodnocení

Zaujal Vás tento článek?
Ohodnoťte ho

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Finance
Policie ani „havarijko“ nic nevyřeší, poškození auta na parkovišti lze ale předejít. Jak na to?
5 příkladů, kdy nemusíte platit daň z nabytí nemovitosti
Jak na výměnu nebo reklamaci dálniční známky
Co je dobré vědět o ochranné lhůtě?
Elektrická energie zdražuje: O kolik si domácnosti připlatí a vyplatí se změna dodavatele?
Auta
Země elektromobilů. V Norsku mizí čerpací stanice
Kvalitní moderní ojetý vůz šetří vaši kapsu a je bezpečnější
Fiat Talento modelový rok 2020
Kupé Škoda 763 bylo rychlejší než auta VB. Skončilo fiaskem, přispělo však ke vzniku Favoritu
DB Schenker posiluje pozici v logistice pro automobilový průmysl
Hry pro příležitostné hráče